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什么是贝塔(β)系数

同学你好,很高兴为您解答! 贝塔,β 值 比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1,则认为该股票的风险高于市场风险。 马上就要2015年下...

β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某 个上涨阶段的到来时,应...

βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。

这些都是你认为合理的数据就可以了,资产收益你可以用中石油的年度收益率,无风险可以用一年期定期存款利率,市场组合你可以用所有上市公司的收益率,这个指标你要等到所有上市公司年报出来以后,会有机构对此作出统计。 另外个人一点建议,你算...

由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient)。如果 β 为 1。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性. 0 → 高风险股票,则市场上涨 10 %。如果是负值;市场下滑 10 %时,意味着股...

[编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www.szacc.co...

投资α和β是证券投资的额外收益率之和。α是和整个市场无关的,β是整个市场的平均收益率乘以一个系数。 阿尔法(α,alpha)和贝塔(β,beta)这两部分的价值是不一样的。 简单地说,阿尔法很难得,贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数...

2009年: 1.15526406 2010年: 1.15526406 2011年: 1.15526406 2012年: 1.15526406 2013年: 1.15526406 2014年:1.15526406

教科书里面有很详细的表述埃 这里几句话说不清埃

贝塔系数(Beta Coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值...

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